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單項選擇題夏普、特雷納和詹森資產(chǎn)組合業(yè)績評估方法是從資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）衍生出來的，（）。

A.因此用哪個測度評估資產(chǎn)組合管理者是無關緊要的
B.但是夏普和特雷納測度利用不同的風險測度，因此這些測度隨對投資方案是否正確而變化
C.因此，所有都測度了資產(chǎn)組合的特征
D.a和b
E.以上各項均不準確

1.單項選擇題經(jīng)風險調整后的共同基金業(yè)績測度的受歡迎程度有所下降是因為（）。

A.在有效的市場下，資產(chǎn)組合管理者要勝過市場是十分困難的
B.這些測度經(jīng)常造成資產(chǎn)組合管理者負的業(yè)績評估
C.近年來共同基金獲得的高的收益率使這些測度沒有使用價值
D.a和b
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題價值線指數(shù)也是同樣重要的一種對1700家公司股票的幾何加權平均指數(shù)。建立在3只給定期間內幾何平均收益率分別為32%、5%和-10%的股票上的指數(shù)值是（）。

A.4.3%
B.7.6%
C.9.0%
D.13.4%
E.5.0%

3.單項選擇題一批初始基金為500000美元的養(yǎng)老基金第一年贏利15%，第二年贏利10%。在第二年初，贊助者贊助了300000美元。相應的資金加權收益率和時間加權收益率分別為（）。

A.11.7%和12.5%
B.12.1%和12.5%
C.12.5%和11.7%
D.12.5%和12.1%
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題（）用資產(chǎn)組合的平均超額收益除以收益率的標準差來測度對總波動性權衡的回報。

A.夏普測度
B.特雷納測度
C.詹森測度
D.估價比率測度
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題在測度不同基金管理者的相對業(yè)績時，計算傾向于用的收益率是（）。

A.內部收益率
B.算術平均
C.資金加權
D.時間加權
E.以上各項均不準確