問答題

【簡答題】請解釋為什么相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同期限、相同協(xié)議價(jià)格的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于等于歐式期權(quán)。

答案：

美式期權(quán)的持有者除了擁有歐式期權(quán)持有者的所有權(quán)利外，還有提前執(zhí)行的權(quán)利，因此美式期權(quán)的價(jià)值至少應(yīng)不低于歐式期權(quán)。
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問答題

【簡答題】股價(jià)指數(shù)期貨價(jià)格大于還是小于指數(shù)預(yù)期未來的點(diǎn)數(shù)？請解釋原因。
答案： 由于股價(jià)指數(shù)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為正，因此股價(jià)指數(shù)期貨價(jià)格總是低于預(yù)期未來的指數(shù)值。
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