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問答題

假定3只股票有如下的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。

分別畫出A和B以及A和C的投資可能集。

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1.問答題 假定3只股票有如下的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。
根據(jù)投資組合理論，判斷AB組合和AC組合哪一個(gè)能夠獲得更多的多樣化好處？請(qǐng)解釋為什么？

參考答案：

AC組合能夠獲得更多的多樣化好處，因?yàn)橄嚓P(guān)程度越低，投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)程度越大。

2.問答題 下面給出了每種經(jīng)濟(jì)狀況的概率和各個(gè)股票的收益：

你會(huì)用怎樣的投資比重來構(gòu)建一個(gè)資產(chǎn)組合？

參考答案：全部資金投資A股票。

3.問答題 下面給出了每種經(jīng)濟(jì)狀況的概率和各個(gè)股票的收益：

在風(fēng)險(xiǎn)/收益圖中標(biāo)出下表計(jì)算的結(jié)果，并找出方差最小時(shí)兩只股票各自的投資比重。

參考答案：

方差最小：A股票投資比重100%，B股票投資比重0%

4.問答題 下面給出了每種經(jīng)濟(jì)狀況的概率和各個(gè)股票的收益：

制作表格，確定在這兩只股票不同投資比重（A股票比重從0%開始，每次增加10%）時(shí)，投資組合的收益、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

5.問答題 下面給出了每種經(jīng)濟(jì)狀況的概率和各個(gè)股票的收益：

請(qǐng)用變異系數(shù)評(píng)估這兩只股票的風(fēng)險(xiǎn)。

參考答案：

結(jié)論：與A股票相比，投資B股票獲得的每單位收益要承擔(dān)更大的投資風(fēng)險(xiǎn)。