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問(wèn)答題 股票A和股票B的有關(guān)概率分布如下：

（1）股票A和股票B的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為多少？（結(jié)果填入表中）
（2）股票A和股票B的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)為多少？（結(jié)果填入表中）
（3）若用投資的40%購(gòu)買(mǎi)股票A，用投資的60%購(gòu)買(mǎi)股票B，求投資組合的期望收益率（9.9%）和標(biāo)準(zhǔn)差（1.07%）。（結(jié)果填入表中）
（4）假設(shè)有最小標(biāo)準(zhǔn)差資產(chǎn)組合G，股票A和股票B在G中的權(quán)重分別是多少？

參考答案：

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1.問(wèn)答題有三種共同基金：股票基金A，債券基金B(yǎng)和回報(bào)率為8%的以短期國(guó)庫(kù)券為主的貨幣市場(chǎng)基金。其中股票基金A的期望收益率20％，標(biāo)準(zhǔn)差0.3；債券基金B(yǎng)期望收益率12％，標(biāo)準(zhǔn)差0.15。基金回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。求兩種風(fēng)險(xiǎn)基金的最小標(biāo)準(zhǔn)差資產(chǎn)組合的投資比例是多少？這種資產(chǎn)組合收益率的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差各是多少？

參考答案：

2.問(wèn)答題某投資組合等比率地含有短期國(guó)債、長(zhǎng)期國(guó)債和普遍股票，它們的收益率分別是5.5%、7.5%和11.6%，試計(jì)算該投資組合的收益率。

參考答案：

3.問(wèn)答題 過(guò)去5年中，某投資者持有A、B兩股票的年收益率如下：

（1）試計(jì)算每只股票的算術(shù)平均收益率，結(jié)果填入表中。
（2）計(jì)算每只股票的標(biāo)準(zhǔn)差，結(jié)果填入表中。

參考答案：

4.問(wèn)答題 假設(shè)某投資者選擇了A、B兩個(gè)公司的股票構(gòu)造其證券投資組合，兩者各占投資總額的一半。已知A股票的期望收益率為24%，方差為16%，B股票的期望收益為12%，方差為9%。請(qǐng)計(jì)算當(dāng)A、B兩只股票的相關(guān)系數(shù)各為：
（1）ρ_AB=1
（2）ρ_AB=0
（3）ρ_AB=-1時(shí)，該投資者的證券組合資產(chǎn)的期望收益和方差各為多少？

參考答案：

5.問(wèn)答題某投資者打算購(gòu)買(mǎi)一只普通股并持有一年，在年末投資者預(yù)期得到的每股現(xiàn)金紅利為1.50元，預(yù)期股票一年后可以以26元的價(jià)格賣(mài)出。如果投資者想得到15%的回報(bào)率，現(xiàn)在投資者愿意支付的最高價(jià)格為多少？

參考答案：