單項(xiàng)選擇題套利定價理論中，一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合，組成證券數(shù)目越多，非系統(tǒng)風(fēng)險就越接近（）

A.1；
B.無窮大；
C.0；
D.–1
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題APT和CAPM的一個重要區(qū)別是（）

A.CAPM要求風(fēng)險-收益關(guān)系占主導(dǎo)地位，而APT是以不存在無風(fēng)險套利機(jī)會為前提的
B.CAPM假設(shè)要有大量的小投資者把市場帶回均衡，APT只需要少數(shù)巨大的套利頭寸就可以重回均衡
C.CAPM得出的價格要比APT得出的強(qiáng)
D.以上各項(xiàng)均正確
E.A和B

2.單項(xiàng)選擇題APT的優(yōu)越之處在于（）

A.在決定因素組合的風(fēng)險溢價時，模型有獨(dú)特的考慮
B.不需要一個市場組合作為基準(zhǔn)
C.不需要考慮風(fēng)險
D.B和A
E.C和B

3.單項(xiàng)選擇題APT比CAPM最主要的優(yōu)越之處在于（）

A.采用了多個而不是單個市場指數(shù)來解釋風(fēng)險-收益關(guān)系
B.在解釋風(fēng)險-收益關(guān)系時，采用生產(chǎn)、通貨膨脹和期限結(jié)構(gòu)的可預(yù)期的變化作為關(guān)鍵因素
C.對過去時間段內(nèi)無風(fēng)險收益率的測度更加高級
D.某項(xiàng)資產(chǎn)對APT因素的敏感性系數(shù)是隨時間可變的
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題APT與CAPM的不同之處在于APT（）

A.更重視市場風(fēng)險
B.把分散投資的重要性最小化了
C.認(rèn)識到了多個非系統(tǒng)風(fēng)險因素
D.認(rèn)識到了多個系統(tǒng)風(fēng)險因素
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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