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單項選擇題考慮單因素APT模型。因素組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為16%。一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為18%。那么這個資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.以上各項均不準(zhǔn)確

1.單項選擇題考慮單因素APT模型。因素組合的收益率方差為6%。一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合的貝塔值為1.1，則它的方差為（）

A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.以上各項均不準(zhǔn)確

2.單項選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A的貝塔值為1.0，期望收益率為16%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.8，期望收益率為12%。無風(fēng)險收益率為6%。如果希望進行套利，你應(yīng)該持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。

A.A/A
B.A/B
C.B/A
D.B/B
E.A/無風(fēng)險資產(chǎn)

3.單項選擇題有兩個模型，其中（）描述了所有資產(chǎn)都遵循的期望收益率-貝塔值之間的關(guān)系，（）則提出這個關(guān)系僅有少量證券不遵守，其余大多數(shù)仍是成立的。

A.APT，CAPM
B.APT，OPM
C.CAPM，APT
D.CAPM，OPM
E.以上各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題利用證券定價錯誤獲得無風(fēng)險收益稱作（）

A.套利
B.資本資產(chǎn)定價
C.因素
D.基本分析
E.以上各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題如果投資者能夠構(gòu)造一個收益確定的資產(chǎn)組合，就出現(xiàn)了套利機會。這樣的資產(chǎn)組合有（）

A.正投資
B.負投資
C.零投資
D.以上各項均正確
E.以上各項均不準(zhǔn)確