單項選擇題單指數(shù)模型用以代替市場風(fēng)險因素的是（）

A.市場指數(shù)，例如標準普爾500指數(shù)
B.經(jīng)常賬戶的赤字
C.GNP的增長率
D.失業(yè)率
E.以上各項均不準確


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題投資分散化加強時，資產(chǎn)組合的方差會接近（）

A.0
B.1
C.市場組合的方差
D.無窮大
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)（）

A.所有的投資者都是價格的接受者
B.所有的投資者都有相同的持有期
C.投資者為資本所得支付稅款
D.A和B正確
E.A、B和C都正確

3.單項選擇題市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價將和以下哪一項成比例？（）

A.投資者整體的平均風(fēng)險厭惡程度
B.市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險即它的方差
C.用貝塔值測度的市場資產(chǎn)組合的風(fēng)險
D.A和B
E.A和C

4.單項選擇題標準差和貝塔值都是用來測度風(fēng)險的，它們的區(qū)別在于（）

A.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B.貝塔值只測度系統(tǒng)風(fēng)險，標準差是整體風(fēng)險的測度
C.貝塔值只測度非系統(tǒng)風(fēng)險，標準差是整體風(fēng)險的測度
D.貝塔值既測度系統(tǒng)風(fēng)險，又測度非系統(tǒng)風(fēng)險，而標準差只測度系統(tǒng)風(fēng)險
E.貝塔值是整體風(fēng)險的測度，標準差只測度非系統(tǒng)風(fēng)險

5.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型認為資產(chǎn)組合的收益率最好用來解釋（）

A.經(jīng)濟因素
B.個別風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.分散化
E.以上各項均不準確