單項選擇題某個證券的市場風(fēng)險貝塔，等于（）

A.該證券收益與市場收益的協(xié)方差除以市場收益的方差
B.該證券收益與市場收益的協(xié)方差除以市場收益的標(biāo)準(zhǔn)差
C.該證券收益的方差除以它與市場收益的協(xié)方差
D.該證券收益的方差除以市場收益的方差
E.以上各項均不準(zhǔn)確


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1.單項選擇題關(guān)于資本*市場線，哪種說法不正確？（）

A.資本*市場線通過無風(fēng)險利率和市場資產(chǎn)組合兩個點
B.資本*市場線是可達到的最好的市場配置線
C.資本*市場線也叫作證券市場線
D.資本*市場線斜率總為正
E.以上各項均正確

2.單項選擇題對市場資產(chǎn)組合，哪種說法不正確？（）

A.它包括所有證券
B.它在有效邊界上
C.市場資產(chǎn)組合中所有證券所占比重與它們的市值成正比
D.它是資本*市場線和無差異曲線的切點
E.以上各項都正確

4.單項選擇題市場資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

A.0
B.1
C.-1
D.0.5
E.以上各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型中，風(fēng)險的測度是通過（）進行的。

A.個別風(fēng)險
B.貝塔
C.收益的標(biāo)準(zhǔn)差
D.收益的方差
E.以上各項均不準(zhǔn)確