單項(xiàng)選擇題假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%,最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的期望收益率為14%,標(biāo)準(zhǔn)差為22%,資本配置線的斜率是多少?()

A.0.64
B.0.14
C.0.08
D.0.33
E.0.36


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1.單項(xiàng)選擇題由兩只證券組合成的所有可能的資產(chǎn)組合,它們的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差組成的直線是()

A.風(fēng)險(xiǎn)收益替代線
B.資本配置線
C.有效邊界
D.資產(chǎn)組合集
E.證券市場(chǎng)線

4.單項(xiàng)選擇題為更接近現(xiàn)實(shí)生活,CAPM模型只需要()

A.引入不同的借款和貸款利率
B.允許對(duì)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
C.假設(shè)投資者不會(huì)利用保證金
D.A、B
E.A、C

5.單項(xiàng)選擇題CAPM模型最簡(jiǎn)單的形式中()

A.假設(shè)借貸利率相等
B.禁止借入資金
C.假設(shè)借款利率高于貸款利率
D.用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率代替借貸利率
E.A和D