A.預(yù)期損失,又稱在險(xiǎn)價(jià)值、尾部損失、條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
B.預(yù)期損失是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi),投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
D.預(yù)期損失是一個(gè)分位值
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A.該方法假設(shè)市場(chǎng)未來(lái)的變化方向與市場(chǎng)的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
B.計(jì)算時(shí)無(wú)須事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布
C.被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算方法
D.以最近發(fā)生過(guò)的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來(lái)源
A.主動(dòng)比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會(huì)比基準(zhǔn)差別越小
B.主動(dòng)比重指標(biāo)常用于分析債券型基金
C.主動(dòng)比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績(jī)表現(xiàn)會(huì)與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動(dòng)比重為0意味著該投資組合實(shí)質(zhì)上是一個(gè)指數(shù)基金
A.投資組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以適當(dāng)?shù)姆绞狡x基準(zhǔn)
B.主動(dòng)比重常用于分析追求絕對(duì)收益的股票型基金
C.投資組合與基準(zhǔn)不同則其業(yè)績(jī)表現(xiàn)不一定與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動(dòng)比重用來(lái)衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的偏離程度
A.資金面緊張、貨幣市場(chǎng)利率上行對(duì)基金造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)范疇
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)、信用等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理的缺陷必然導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.機(jī)構(gòu)持有人占比和結(jié)構(gòu)會(huì)影響基金的流動(dòng)性
D.基金經(jīng)理要管理信用風(fēng)險(xiǎn),降低信用風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)基金的影響
A.虧損1300元
B.虧損7300元
C.盈利850元
D.虧損5150元
最新試題
關(guān)于基金絕對(duì)收益歸因,以下表述錯(cuò)誤的是()。
基金從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)忠誠(chéng)盡責(zé)、廉潔公正,主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):()。I.拒絕接受基金托管機(jī)構(gòu)員工的禮物Ⅱ.拒絕來(lái)自基金管理公司股東的投資指令Ⅲ.拒絕客戶私下委托買(mǎi)賣(mài)股票
投資規(guī)劃的首要任務(wù)是()。
關(guān)于投資管理能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容,以下表述錯(cuò)誤的是()。
正態(tài)分布的分位數(shù)可以用來(lái)評(píng)估()。Ⅰ.投資收益限度Ⅱ.資產(chǎn)收益限度Ⅲ.資產(chǎn)回報(bào)率Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)容忍度
信托公司發(fā)起設(shè)立某信托產(chǎn)品,以信托財(cái)產(chǎn)受讓目標(biāo)公司30%股權(quán),信托公司的以下哪些行為體現(xiàn)了受托人的信義義務(wù)?()I.依照信托合同約定收取信托報(bào)酬,不收取合同約定外的其他費(fèi)用Ⅱ.信托公司的信托經(jīng)理對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行投后跟蹤管理Ⅲ.將本信托的信托財(cái)產(chǎn)與信托公司的固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬IV.本信托到期未能變現(xiàn)資產(chǎn)時(shí),設(shè)立另外信托產(chǎn)品全部受讓目標(biāo)股權(quán)
關(guān)于投機(jī)者在期貨市場(chǎng)的作用,以下表述錯(cuò)誤的是()。
下列主體中,不屬于銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行主體的是()。
若某投資者投資于某基金,假設(shè)月度目標(biāo)收益率為2%,該基金從第一期到第六期的收益率依次為1%、3%、-5%、4%、-2%、-3%,則該基金在這段期間的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為()。
下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)投資基金監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。