問答題

【計算題】德國某公司需要一筆$100萬準備在美國投資,估計三個月能收回投資。為了保值,該公司進行了掉期交易。已知:即期匯率:$1=€1.0830-1.0850,3個月遠期美元貼水為0.0035~0.OO25, 試計算其掉期交易成本。

答案: 已知€1.0830-0.0035=1.0795, €1.0850-0.0025=1.0825交叉匯率: $1=€1.07...
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