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高級管理層要根據(jù)董(理)事會確定的風險偏好,按照客戶、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度設定風險限額。風險限額應當綜合考慮機構資本、風險集中度、流動性、交易目的等因素。設定的風險限額不得超過監(jiān)管部門及省聯(lián)社規(guī)定的風險限額規(guī)定的最高值,經(jīng)董(理)事會審批同意后執(zhí)行。
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各法人機構應當制定風險限額管理的政策和程序,建立風險限額設定、限額調(diào)整、超限額報告和處理制度。
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風險管理部負責統(tǒng)籌監(jiān)測風險偏好的執(zhí)行情況,建立監(jiān)測分析機制。當風險偏好目標被突破時,要及時分析原因,協(xié)調(diào)相關業(yè)務部門研究解決方案并實施。同時,要建立風險偏好調(diào)整制度,根據(jù)業(yè)務規(guī)模、復雜程度、風險狀況的變化,協(xié)調(diào)相關業(yè)務部門對風險偏好及時進行調(diào)整,并按程序審批執(zhí)行。
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