單項選擇題假設(shè)某金融機構(gòu)的1年期利率敏感性資產(chǎn)為20萬元，利率敏感性負(fù)債為15萬元，則利用重定價模型，該金融機構(gòu)在利率上升1個百分點后（假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變化相同），其利息收入的變化為（）。
A.利息收入減少0.05萬元
B.利息收入增加0.05萬元
C.利息收入減少0.01萬元
D.利息收入增加0.01萬元
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1.單項選擇題假設(shè)某金融機構(gòu)的3個月重定價缺口為5萬元，3個月到6個月的重定價缺口為-7萬元，6個月到一年的重定價缺口為10萬元，則該金融機構(gòu)的1年期累計重定價缺口為（）。
A.8萬元
B.6萬元
C.-8萬元
D.10萬元
2.單項選擇題下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個不是1年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債？（）
A.20年期浮動利率公司債券，每一年重定價一次
B.30年期浮動利率抵押貸款，每六個月重定價一次
C.5年期浮動利率定期存款，每一年重定價一次
D.20年期浮動利率抵押貸款，每兩年重定價一次
3.單項選擇題利率風(fēng)險最基本和最常見的表現(xiàn)形式是（）。
A.重定價風(fēng)險
B.基準(zhǔn)風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.期權(quán)風(fēng)險
4.單項選擇題下列哪一個模型不是金融機構(gòu)常用來識別和測度利率風(fēng)險的模型？（）
A.久期模型
B.CAMEL評級體系
C.重定價模型
D.到期模型
5.名詞解釋重定價模型
最新試題
匯率風(fēng)險管理的原則有（）。
題型：多項選擇題
CM模型取決于（）。
題型：多項選擇題
如果某一種貨幣的交易記錄表中，存在著（）不匹配，銀行就存在外匯風(fēng)險。
題型：多項選擇題
在外匯風(fēng)險管理中，跨國公司和涉外企業(yè)對經(jīng)濟風(fēng)險管理的具體措施有（）
題型：多項選擇題
信用風(fēng)險的影響因素有（）。
題型：多項選擇題
利率互換都存在（）風(fēng)險。
題型：多項選擇題
訂立保值條款有（）。
題型：多項選擇題
在1?4的遠(yuǎn)期率協(xié)議中，1?4是指（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理應(yīng)遵循（）。
題型：多項選擇題
在單一匯率法下，以現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算的有（）。
題型：多項選擇題