單項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于套利證券組合的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.套利組合的收益率是市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的收益率
B.套利證券組合的因子敏感度為零，即其不受風(fēng)險(xiǎn)因素的影響
C.若存在套利組合，說(shuō)明市場(chǎng)的定價(jià)偏離了均衡
D.套利組合的預(yù)期收益率為正

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